Hull Bevegelig Gjennomsnittsformelen Meta

MetaStock Moving Average Function Det glidende gjennomsnittet er trolig det mest brukte av alle indikatorene. Den kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris (eller en indikator) og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori. De ulike typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten som gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vektning på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på de siste verdiene i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vekting avhengig av volatiliteten i perioden. Lar fokusere på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetssystem over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder (f. eks. 15) og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene plasseres. SYNTAX Mov (Data Array, Perioder, E S T TRI VAR V VOL) ​​Data Array Dette er dataregmentet som vil bli gjennomsnittet for å danne den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikatorer. Perioder Dette spesifiserer hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnittsverdier som skal brukes, vist som følger: E Eksponensiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulær Var Variabel W Vekt Vol Volum Justert Følgende formel teller en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt av sluttpris: I eksempelet ovenfor: En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være: CgtMov (C, 15, S) og VgtMov (V, 20, S) Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-periode enkel glidende gjennomsnitt (angitt av CgtMov (C, 15, S)) og at nåværende volum må være større enn volumet av 20 perioder i volumet (angitt av VgtMov (V, 20, S)). Når vi ser på figur 3.27, kan vi se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3.27 Flytende gjennomsnittsindikator Konstruer formler for følgende: 1. Sluttprisen krysser over et 20-årsvektet glidende gjennomsnitt av lukkede og 30-årige enkle glidende gjennomsnitt av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen: Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. quotDiscover Den enkle hemmeligheten til å lage metastock Easy amp Identifiser profitable Tradesquot Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study GuideHull Moving Gjennomsnittlig indikator: Ærlig Flytende Gjennomsnittlig Detaljer Publisert: 16. oktober 2014 Skrevet av Admin Kategori: Forex-indikatorer Hits: 11891 De fleste av oss i en eller annen form bruk representanter for den bevegelige gjennomsnittlige familien i vår handel. Men hovedproblemet med alle indikatorer som er bygd på gjennomsnittets matematikk, er etterspørselen. Effektiv løsning på dette problemet ble funnet av mange eksperimenter og kalt Hull Moving Average indicator eller Hull moving average. Traders bruker indikatorer basert på gjennomsnitt for å bygge dynamiske linjer av støttestøtte og vurdere styrken av prismomentet. Deres største ulempe ligger i beregningsmetoden: Siden glidende gjennomsnitt beregnes ut fra tidligere priser (for en viss tidsperiode eller antall barer), reduserer den beregnede linjen prisendringer, men vil alltid ligge bak realprisen. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker og arvelig aktør, medlem av Australian Association for Technical Analysis (viser at denne eksisterer), forfatter av den populære læreboken Active Investment og The Book of Charts, foreslo en forbedret versjon av det bevegelige gjennomsnittet , som gir jevne indikatorer i konstruksjonen og nesten helt eliminerer den negative effekten av lagring. Hva er glidende gjennomsnitt Dette er et av de eldste verktøyene for teknisk analyse, som bidrar til å identifisere styrken og retningen av dagens prendetrender for å sikre optimale forhold for næringsdrivende å åpne en handelsposisjon langs trenden. Selv far til handel kaos, Bill Williams, trodde at muligheten til å bruke indikatorene for bevegelige gjennomsnitt ville tillate spekulanter å lukke ikke mindre enn 60 av stillingene på pluss. Tradisjonell Moving Average (eller MA) beregnes veldig enkelt: på hvert punkt av linjen er prisen gjennomsnittlig pris for en angitt tidsperiode. Gjennomsnittlig blir de tilfeldige prisstigningene avbrutt, og jo lengre perioden jo mer nøyaktige linjen. Optimal periode med glidende gjennomsnitt skal oppsamles separat for hvert handelsinstrument. Klassisk gjennomsnitt følger alltid nøyaktig markedet, fordi beregningen er basert på historiske data. Det vanlige gjennomsnittet er imidlertid en svært svak prediktor. Flytende gjennomsnittlig beregningsmetode tillater ikke å beregne tidspunktet for trendendringen. Her kommer i et endret gjennomsnitt Hull Moving Average indikatoren. Matematikk av hull Flytende gjennomsnittlig indikator Mer harmonisk utjevning ved beregning av dette glidende gjennomsnitt er gitt av en ekstra gjennomsnittlig gjennomsnittlig gjennomsnitt. Den foreslåtte versjonen av indikatoren løser problemet ved å inkorporere verdien av ikke perioden, men heller av kvadratroten av de faktiske dataene i beregningsperioden i beregningsmekanismen. Men i dette tilfellet skulle den bevegelige fortsette å ligge bak den virkelige prisen. Alan Hull klarte å finne den manglende ingrediens som effektivt kompenserer for forsinkelsen. Hull brukte metoden for vektningskoeffisientene til markedsprisberegningen, hvor i en rå fra 0 til 9 er nummer 9 gitt størst betydning. Beregningen begynner med bestemmelsen av verdiene til den enkle flyttbare MA (10): I resultatet får vi den opprinnelige gjennomsnittsverdien 4,5, og det gir en alvorlig tilbakegang bak den faktiske prisen. Det neste trinnet er halvering av gjennomsnittet (102 5) og bruk det til den siste verdien i den oppførte rækken: 5, 6, 7, 8 og 9, hvoretter vi får et nytt gjennomsnitt 7. Denne verdien legges deretter til forskjell mellom disse to gjennomsnittene, dvs. til 2,5 (7 4,5), og vi får det endelige beløpet 7 2,5 9,5. Hvis vi antar at dagens markedspris er lik 9, virker kompensasjonen som følge av overdrevet. Imidlertid vurderer forfatteren denne overkorreksjonen veldig praktisk for å redusere innflytelsen av tilfeldige prisstigninger. Prisendring ved hjelp av en Hull-bevegelse kan forventes med høy nøyaktighet i 1-2 utvalgte perioder. Visuelt er bevegelseslinjen vanligvis raskere enn verdien av det virkelige gjennomsnittet. Generelt er formelen for beregning av verdiene for Hull Moving Average indikatoren som følger: Hull Moving Gjennomsnittlig indikator: parametere og innstillinger Det er flere muligheter for å bruke det endrede gjennomsnittet, men det anbefales vanligvis å bruke det sammen med en pilindikator HMA Arrow, tydelig som angir det anbefalte inngangspunktet. Hull Moving Average indikator er installert i terminalen MetaTreder4 på vanlig måte, på hvilket som helst valutapar og hvilken som helst tidsramme. Anbefalte innstillinger og optimale farger er vist i figuren nedenfor: Hull-modifisert gjennomsnitt fungerer godt i korte og mellomstore perioder. De mest stabile resultatene er gitt i perioder på over 20. De optimale verdiene vurderes som følgende nøkkelparametere: HMPeriod - 20 HMAMethod (skift) - 3. Noen ganger kan følgende innstilling anbefales for den roligere middels handelen med små risikoer: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Imidlertid vil de anbefalte inngangspunktene vises sjeldnere. Innstillinger for den ekstra HMA Arrow-indikatoren er svært enkle: Fordeler og ulemper ved å bruke Hull Moving Average-indikatoren i handel For klarhet i analysen ble det lagt til et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA (14) på ​​sluttkursene (svart linje) på diagrammet med Hull Moving Average og HMA Arrow-indikatorer. Generell oversikt over settet av indikatorer i terminalen: Som det kan sees, vises inngangssignaler tilstrekkelig nøyaktige, spesielt i forhold til det vanlige gjennomsnittet. Men ikke glem om den største ulempen ved Hull-bevegelsen: Den nåværende trenden for å overvurdere verdien av gjennomsnittsprisen fører til at linjen ikke samsvarer med gjeldende gjennomsnittspris. Det fungerer som et reverseringsfilter, og derfor er utgangssignalene mer pålitelige enn inngangen. Så, Hull Moving Average indikator er nødvendig for å bli kombinert med alternativer for oscillatorer eller MACD. Men selv uten bruk av ytterligere pilindikatorer er det høy sannsynlighet for at et signal skal kjøpes når prisen går over indikatorlinjen oppover og å selge hvis prisen går nedover. Den mest effektive strategien betraktes som HullMovingAverage av Alan Hull, bygget på en standard markedsovervåkning. Handelssignal regnes som en reversering av Hull-linjen: Hvis det er en sving ned, anbefales korte stillinger, hvis opp lange posisjoner. Ved dette, men dette gjennombruket av prisen på linjen av Hull Moving Average-indikatoren i seg selv, oppfattes ikke som markedssignalet. Metoden for beregning av Hull Moving Average-indikatoren er basert på den moderne matematiske mekanismen som i stor grad forbedrer glattheten i linjen og nøyaktigheten av markedssignaler. Linjen av HMA-gjennomsnittet sporer utmerkede trend og gir nøyaktige reverseringssignaler. Gjennomgående overlegenhet av gjennomsnittsverdien i beregningen fører til en overestimering av gjeldende gjennomsnittspris, men med de optimale innstillingene og tilleggsindikatorene kan du få en handelsstrategi med en vinningsrate på over 60. Hull Flytende Gjennomsnitt Hull-Flytende Gjennomsnitt løser alder gammelt dilemma for å gjøre et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt mot dagens prisaktivitet, samtidig som kurvenes glathed opprettholdes. Faktisk eliminerer HMA nesten eliminert lag helt og klarer å forbedre utjevning samtidig. For å forstå hvordan det oppnår begge disse motstridende utfallene samtidig, må vi starte med en lettforståelig referanseramme. Det følgende diagrammet inneholder et 16 ukers enkeltflytende gjennomsnitt som kontinuerlig reduserer prisaktiviteten og har dårlig glatthet. 16 uker Enkelt flytende gjennomsnitt For det første kan løsningen av kurveutjevningsproblemet gjøres ved å ta gjennomsnittet av gjennomsnittet, dvs. Den dårlige nyheten er at det medfører en stor økning i lag som vist nedenfor. 16 uker Nested Simple Moving Average Å løse problemet med lag er litt mer involvert og krever en forklaring med tall i stedet for diagrammer. Vurder en serie på 10 tall fra 0 til 9 og tenk at de er suksessive prispoeng på et diagram med 9 som det siste prispunktet på høyre side. Hvis vi tar det 10 enkle gjennomsnittet av disse tallene, så vil vi ikke overraskende bestemme midtpunktet på 4,5 som ligger betydelig bak det siste prispunktet på 9. Heres den klarte bitfirst kan halvere gjennomsnittet til 5 og søke det til de siste tallene 5,6,7,8 og 9, resultatet er midtpunktet på 7. Til slutt, for å fjerne lagret tar vi midtpunktet på 7 og legger forskjellen mellom de to gjennomsnittene som tilsvarer 2,5 ( 7 4.5). Dette gir et siste svar på 9,5 (7 2,5) som er en liten overkompensasjon. Men denne overkompensasjonen er veldig nyttig fordi den kompenserer den nekende effekten av den nestede gjennomsnitt. Derfor er resultatet av å kombinere disse 2 teknikkene en nær perfekt balanse mellom lagreduksjon og kurveutjevning. Du kan ikke utføre denne handlingen på dette tidspunktet. Du logget på med en annen fane eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten din. Du logget ut i en annen kategori eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten din.